Jma เคลื่อนไหว เฉลี่ย สูตร

หากคุณต้องการให้สัญญาณที่กรองออกไปจะมีความลื่นและปราศจากความล่าช้าทำให้เกิดความล่าช้าในธุรกิจการค้าของคุณและการเพิ่มความล่าช้าในตัวชี้วัดของคุณมักทำให้เกิดผลกำไรต่ำลงในคำอื่น ๆ ผู้เข้ารับสายจะได้รับสิ่งที่เหลืออยู่บนโต๊ะหลังงานเลี้ยง ได้เริ่มขึ้นแล้วนั่นคือสาเหตุที่นักลงทุนธนาคารและสถาบันต่างๆทั่วโลกขอให้มีการคำนวณค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของการวิจัย Jurik JMA คุณสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ อย่างไรก็ตามระยะเวลาที่ดีขึ้นและความเรียบเนียนของ JMA จะทำให้คุณตกใจ ในกราฟเลียนแบบการดำเนินการด้านราคาที่เริ่มต้นในช่วงการซื้อขายต่ำแล้วช่องว่างในช่วงการซื้อขายที่สูงขึ้นเนื่องจากไม่มีใครชอบรออยู่ข้างสนามเสียงรบกวนที่สมบูรณ์แบบในการกรองเส้นสีเขียวจะเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นตลอดช่วงการซื้อขายแรกและ ข้ามไปที่จุดกึ่งกลางของช่วงการซื้อขายใหม่เกือบจะทันทีคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ JMA ทฤษฎีเบื้องหลัง JMA ทำไม JMA มีพารามิเตอร์ PHASE JMA คาดการณ์ว่าชุดข้อมูลเวลาจะเป็นค่า JMA ก่อนหน้าหรือไม่ ed เปลี่ยนเป็นข้อมูลใหม่มาถึงฉันสามารถปรับปรุงตัวบ่งชี้อื่น ๆ โดยใช้ JMA JMA JMA มีการรับประกันพิเศษอย่างไร JMA เปรียบเทียบกับตัวกรองอื่น ๆ หัวข้อทั่วไปเกี่ยวกับ JURIK TOOLS เครื่องมือที่สามารถสร้างเส้นโค้งจำนวนมากในแต่ละแผนภูมิได้มากมายเครื่องมือใดสามารถประมวลผลชนิดใดก็ได้ ของข้อมูลเครื่องมือนี้สามารถทำงานได้แบบเรียลไทม์อัลกอริธึมที่ได้รับการเปิดเผยหรือแบบบรรจุกล่องดำเครื่องมือ Do Jurik จำเป็นต้องมองไปในอนาคตของชุดข้อมูลแบบเวลาเครื่องมือเหล่านี้มีค่าใกล้เคียงกันในทุกแพลตฟอร์ม TradeStation เครื่องมือ Multicharts Do Jurik มีมาพร้อมกับ รับประกันได้กี่รหัสผ่านการติดตั้งที่ฉันได้รับอะไรคือทฤษฎีเบื้องหลัง JMA. PART 1 GAPS ราคาข้อมูลพื้นฐานของชุดข้อมูลเวลาเช่นราคาหุ้นในแต่ละวันเพื่อขจัดเสียงที่ไม่พึงประสงค์ย่อมจะเป็นตัวบ่งชี้กราฟที่เคลื่อนไหวช้ากว่าเดิม time series ความล่าช้านี้จะทำให้พล็อตล่าช้าไปกับชุดเดิมตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 31 วันจะลดลงตามช่วงเวลาราคาประมาณ 15 วันป้ายบอกว่าไม่เป็นที่พึงปรารถนาเพราะเป็น tradin g โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวจะมีการซื้อขายล่าช้าการค้าล่าช้าหลายครั้งอาจเลวร้ายยิ่งกว่าไม่มีการค้าใด ๆ ทั้งสิ้นเนื่องจากคุณอาจซื้อหรือขายในด้านที่ไม่ถูกต้องของวัฏจักรของตลาดดังนั้นความพยายามหลายครั้งจึงทำเพื่อลดความล่าช้า ความล้มเหลวของตัวเองความล่าช้าในขณะที่ทำให้ไม่มีสมมติฐานที่เรียบง่ายเช่นข้อมูลที่ประกอบด้วยรอบการซ้อนทับการเปลี่ยนแปลงราคารายวันที่มีการกระจาย Gaussian ราคาทั้งหมดมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ฯลฯ ไม่ใช่งานเล็กน้อยในท้ายที่สุด JMA ต้องขึ้นอยู่กับเดียวกัน เทคโนโลยีที่กองทัพใช้ในการติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่ในอากาศโดยใช้อะไรมากไปกว่าเรดาร์ที่มีเสียงดังของพวกเขา JMA เห็นชุดเวลาราคาเป็นภาพที่มีเสียงดังของเป้าหมายที่เคลื่อนที่อยู่ในราคาที่เรียบและพยายามประมาณตำแหน่งของราคาเป้าหมายที่แท้จริง คณิตศาสตร์มีการปรับเปลี่ยนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติพิเศษของชุดข้อมูลทางการเงินผลที่ได้คือเส้นโค้งที่เรียบเนียนซึ่งทำให้ไม่มีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับข้อมูลที่มีรอบใด ๆ เราจะสามารถเปลี่ยนค่าเล็กน้อยได้หากเป้าหมายของตลาดเป้าหมายหันทิศทางหรือช่องว่างขึ้นโดยจำนวนใด ๆ ไม่มีช่องว่างด้านราคามากเกินไป 2 ทุกอย่างอื่นหลังจากหลายปีของการวิจัยเรา Jurik Research ระบุว่า ตัวกรองการลดสัญญาณรบกวนที่สมบูรณ์แบบสำหรับข้อมูลทางการเงินมีข้อกำหนดต่อไปนี้ล่าช้าต่ำสุดระหว่างสัญญาณและราคามิฉะนั้นการค้าจะมาถึงช่วงปลายเดือนการขัดข้องครั้งใหญ่มิฉะนั้นสัญญาณจะส่งผลให้เกิดระดับราคาที่ผิดพลาดการเพิกถอนต่ำสุดมิฉะนั้นอาจสูญเสียเวลารอการรวมตัวกันหลังจากมีช่องว่างด้านราคา เรียบยกเว้นในขณะที่ราคาช่องว่างไปยังระดับใหม่เมื่อวัดได้ถึงสี่ข้อกำหนดนี้ตัวกรองที่เป็นที่นิยมทั้งหมดยกเว้น JMA ทำงานได้ไม่ดีนี่คือข้อมูลสรุปของตัวกรองที่เป็นที่นิยมมากขึ้นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถ่วงน้ำหนัก - ไม่ตอบสนองต่อช่องว่าง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ - การเพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่มากเกินไปค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปรับได้ - ไม่ใช่โดยปกติแล้วสมมติฐานของเราขึ้นอยู่กับสมมติฐานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดที่ง่ายเกินไป d. Regression Line - ไม่ตอบสนองต่อช่องว่าง overshoot มากเกินไปตัวกรอง FFT - บิดเบี้ยวได้อย่างง่ายดายโดยสัญญาณรบกวนแบบไม่ใช้ Gaussian ในหน้าต่างข้อมูลโดยทั่วไปจะมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับการตรวจสอบรอบที่แท้จริงตัวกรอง FIR - มีความล้าช้าเรียกว่าการหน่วงเวลาของกลุ่ม ถ้าคุณต้องการตัดมุมบางส่วนโปรดดูตัวกรอง Band-Pass ตัวกรอง Pass-Pass - ไม่มีความล่าช้าเพียงที่ตรงกลางของแถบความถี่มีแนวโน้มที่จะแกว่งไปมาและเอาชนะราคาที่แท้จริงตัวกรองเอนโทรปีที่มากที่สุด - บิดเบี้ยวได้อย่างง่ายดายด้วยสัญญาณรบกวนแบบไม่ Gaussian ในข้อมูล โดยปกติจะมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับการตรวจสอบรอบที่แท้จริงตัวกรองสัญญาณไม่ตอบสนองต่อช่องว่างมากเกินไปในทางตรงกันข้าม JMA รวมทฤษฎีข้อมูลและการกรองแบบไม่เชิงเส้นในลักษณะที่ไม่เหมือนใครโดยการรวมการประเมินเนื้อหาข้อมูลในแต่ละครั้ง series ที่มีพลังในการปรับเปลี่ยนแบบไม่เชิงเส้นผลที่ตามมาคือการผลักดันทฤษฎีซองจดหมายทางการเงินในชุดเวลาทางการเงินที่มีการกรองเกือบเท่าที่จะสามารถทำได้อีกต่อไปและเราก็จะสามารถต่อสู้กับ Uncer ของ Heisenburg ได้ tainty หลักการสิ่งที่ไม่มีใครได้เอาชนะหรือเคย will. As ไกลเท่าที่เรารู้ว่า JMA ดีที่สุดเราขอเชิญทุกคนที่จะแสดงให้เราเห็นอย่างอื่นสำหรับการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพิ่มเติมของความล้มเหลวของตัวกรองที่เป็นที่นิยมดาวน์โหลดรายงานของเราวิวัฒนาการของการย้ายค่าเฉลี่ยจาก แผนกรายงานพิเศษของเราดูเปรียบเทียบของเรากับตัวกรองยอดนิยมอื่น ๆ เหตุใด JMA จึงมีพารามิเตอร์ PHASE มีสองวิธีในการลดเสียงรบกวนในชุดเวลาโดยใช้ JMA การเพิ่มพารามิเตอร์ LENGTH จะทำให้ JMA เคลื่อนที่ช้าลงและลดเสียงรบกวนลง ของความล่าช้าเพิ่มคุณสามารถเปลี่ยนจำนวนของความเฉื่อยที่มีอยู่ภายในความเฉื่อย JMA เป็นเช่นมวลทางกายภาพยิ่งคุณมีมากขึ้นก็ยากที่จะหันทิศทางดังนั้นตัวกรองที่มีความเฉื่อยมากจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการย้อนกลับทิศทางและ จึงลดเสียงรบกวนที่ค่าใช้จ่ายของ overshooting ระหว่างการพลิกกลับในชุดเวลาทั้งหมดตัวกรองเสียงที่แข็งแกร่งมีความล่าช้าและ overshoot และ JMA ไม่มีข้อยกเว้น แต่ JMA ของพารามิเตอร์ที่ปรับ PH ASE และ LENGTH เสนอทางเลือกในการเลือกการแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดระหว่างความล่าช้าและการเอาชนะซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างๆได้ตัวอย่างเช่นแผนภูมิด้านขวาแสดงเส้นทาง JMA ที่รวดเร็วข้ามเส้น JMA ที่ช้าลง สาย JMA รวดเร็วเปิดเล็กน้อยเมื่อใดก็ตามที่ตลาดกลับมีการตั้งค่าให้มีความเฉื่อยไม่ในทางกลับกันช้า JMA ถูกกำหนดให้มีความเฉื่อยขนาดใหญ่จึงช่วยชะลอความสามารถในการพลิกกลับในช่วงตลาด reversals การจัดเรียงนี้ทำให้สายได้เร็วขึ้นเพื่อข้าม ผ่านทางสายที่ช้าลงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นการผลิตสัญญาณไขว้ในระดับต่ำอย่างเห็นได้ชัดการควบคุมผู้ใช้ของตัวกรองของความเฉื่อยมีอำนาจมากเกินกว่าตัวกรองที่ขาดความสามารถนี้ JMA คาดการณ์เวลาseries. Itไม่ได้คาดการณ์ในอนาคต JMA ลด เสียงค่อนข้างมากเช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ชี้แจง แต่หลายครั้งดีกว่าค่า JMA ก่อนหน้านี้วางแผนแล้วเปลี่ยนเป็นข้อมูลใหม่มาถึงไม่มีสำหรับจุดใด ๆ ในพล็อต JMA เพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ d ข้อมูลปัจจุบันจะถูกใช้ในสูตรดังนั้นเมื่อข้อมูลราคาใหม่มาถึงช่วงเวลาต่อมาค่าเหล่านี้ของ JMA ที่วางแผนไว้จะไม่ได้รับผลกระทบและไม่เคยเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้พิจารณากรณีเมื่อแถบล่าสุดบนแผนภูมิได้รับการอัปเดตในแบบเรียลไทม์ เนื่องจากแต่ละ tick ใหม่มาถึงเนื่องจากราคาปิดของแถบล่าสุดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง JMA จะถูกประเมินใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อให้สะท้อนถึงราคาปิดใหม่อย่างไรก็ตามค่าทางประวัติศาสตร์ของ JMA ในแถบก่อนหน้าทั้งหมดจะไม่ได้รับผลกระทบและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หนึ่งสามารถ สร้างดัชนีชี้วัดที่น่าประทับใจเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์เมื่อวิเคราะห์ค่าทั้งในอดีตและในอนาคตรอบ ๆ จุดข้อมูลแต่ละจุดที่ทำการประมวลผลอย่างไรก็ตามสูตรที่ต้องการเห็นค่าในอนาคตในชุดข้อมูลเวลาไม่สามารถใช้กับการซื้อขายในโลกแห่งความเป็นจริงได้เนื่องจากเมื่อคำนวณมูลค่าของวันนี้ ของตัวบ่งชี้ค่าในอนาคตไม่มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด Jurik ใช้เฉพาะข้อมูลปัจจุบันและก่อนหน้าชุดข้อมูลเวลาในการคำนวณของมันซึ่งจะช่วยให้ตัวบ่งชี้ Jurik ทั้งหมดในการทำงานในเวลาจริงทั้งหมด c. onditions. Can ฉันปรับปรุงตัวชี้วัดอื่น ๆ โดยใช้ JMA. Yes เรามักจะแทนที่การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ในตัวชี้วัดทางเทคนิคแบบคลาสสิกกับ JMA ทำให้ผลลัพธ์ที่ราบรื่นและทันเวลามากขึ้นตัวอย่างเช่นโดยการใส่ JMA ลงในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคมาตรฐาน DMI เราได้สร้างตัวบ่งชี้ DMX ซึ่งมาพร้อมกับคำสั่งซื้อ JMA ของคุณหาก JMA มีการรับประกันพิเศษใด ๆ หากคุณแสดงอัลกอริทึมที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งเมื่อเข้ารหัสเพื่อให้ทำงานใน TradeStation, Matlab หรือ Excel VBA จะมีประสิทธิภาพดีกว่าของเรา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะเวลาสั้นปานกลางและยาวของการเดินแบบสุ่มเราจะคืนเงินค่าใบอนุญาตผู้ใช้ที่ซื้อให้กับ JMA ซึ่งหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะต้องโดยเฉลี่ยแล้วจะนุ่มนวลและไม่มีความล่าช้ามากกว่าค่าเฉลี่ยของเราเป็นอย่างมาก การถดถอยเฉลี่ยและการไม่ได้รับความเสียหายมากกว่าค่าเฉลี่ยของเราสิ่งที่เราหมายถึงในระยะเวลาสั้นปานกลางและยาวคือการเปรียบเทียบต้องประกอบด้วยระยะเวลาแยกเป็นสามแบบคือ JMA 7 สั้น 35 กลาง 175 ยาวสิ่งที่เรามี n โดยการเดินแบบสุ่มเป็นชุดเวลาที่ผลิตโดยผลรวมสะสมของ 5000 เลขศูนย์หมายถึง Cauchy แจกแบบสุ่มตัวเลขการรับประกันแบบ จำกัด นี้เป็นสิ่งที่ดีเพียงเดือนแรกที่คุณได้ซื้อใบอนุญาตผู้ใช้สำหรับ JMA จากเราหรือหนึ่งใน ผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก JMA เปรียบเทียบกับตัวกรองอื่น ๆ ตัวกรองคาลมานคล้ายกับ JMA เนื่องจากทั้งสองเป็นอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพสำหรับประเมินพฤติกรรมของระบบไดนามิกที่มีเสียงดังเมื่อทุกสิ่งที่คุณต้องใช้งานคือการกรองข้อมูลที่มีเสียงดังตัวกรองคาลมานสร้างเรียบ การคาดการณ์ของชุดเวลาและวิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับชุดเวลาทางการเงินเนื่องจากตลาดมีแนวโน้มที่จะผลิต gyrations ที่รุนแรงและช่องว่างราคาพฤติกรรมที่ไม่ปกติของระบบ dynamical ทำงานได้อย่างราบรื่นดังนั้นการกรองของคาลมานทำให้ราบรื่นมักล่าช้าหรือเกินราคาตลาด ในทางตรงกันข้าม JMA ติดตามราคาตลาดอย่างใกล้ชิดและราบรื่นปรับตัวให้เข้ากับช่องว่างในขณะที่หลีกเลี่ยงการ overshoots ที่ไม่พึงประสงค์ดูแผนภูมิด้านล่างสำหรับ exa mple. A ตัวกรองที่อธิบายไว้ในนิตยสารที่เป็นที่นิยมคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ Kaufmann ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาซึ่งมีความเร็วแตกต่างกันไปตามประสิทธิภาพการทำงานของราคาในคำอื่น ๆ เมื่อการดำเนินการด้านราคามีแนวโน้มที่ชัดเจนและมีการตอบสนองน้อยลงตัวกรอง Kaufmann จะเร็วขึ้นและเมื่อ การดำเนินการเป็นที่คั่งแค้นตัวกรองช้าลงดูแผนภูมิด้านบนแม้ว่าลักษณะการปรับตัวของมันจะช่วยให้สามารถเอาชนะความล่าช้าบางส่วนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นตัวชี้วัดได้ แต่ก็ยังมีความล้าหลังอย่างมากหลัง JMA Lag เป็นปัญหาพื้นฐานสำหรับผู้ค้าทุกราย ล่าช้าการค้าของคุณและปฏิเสธคุณกำไรค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในนิตยสารยอดนิยมเป็นดัชนีของ Chande s VIDYA ดัชนีแบบไดนามิกดัชนีที่ใช้บ่อยที่สุดใน VIDYA เพื่อควบคุมความเร็วของมันคือความผันผวนของราคาในฐานะที่เป็นความผันผวนในระยะสั้นเพิ่มขึ้น VIDYA ของค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบเสวนาคือ ออกแบบมาเพื่อให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นและเมื่อความผันผวนลดลง VIDYA จะชะลอตัวลงบนผิวหน้านี้ทำให้รู้สึกอึด แต่การออกแบบนี้มี obvi แม้ว่าความคับคั่งด้านข้างควรจะเรียบเนียนโดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของมัน แต่ความคับคั่งในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงจะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดย VIDYA ดังนั้น VIDYA อาจไม่สามารถลบสัญญาณรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ได้ตัวอย่างเช่นแผนภูมิเปรียบเทียบ JMA กับ VIDYA ทั้งสองอย่าง คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม VIDYA ไม่สามารถเอาชนะความแตกต่างของราคาได้ในขณะที่ JMA ประสบความสำเร็จในการพูดคุยเรื่องนี้ในการเปรียบเทียบกันอีกครั้งซึ่ง VIDYA และ Jurik JMA มีความเรียบเนียนเหมือนกัน ดูในแผนภูมิที่ VIDYA ล่าช้าหลังตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้เวลาล่าช้าสามารถขโมยผลกำไรของคุณในการค้าใด ๆ สองตัวบ่งชี้ที่นิยมอื่น ๆ คือ T3 และ TEMA พวกเขาจะราบรื่นและมีความล่าช้าเล็กน้อย T3 ดีกว่าของทั้งสองกระนั้น T3 สามารถ แสดงให้เห็นถึงปัญหาการขัดจังหวะอย่างรุนแรงดังที่แสดงในแผนภูมิด้านล่างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอ็พพลิเคชันของคุณคุณอาจไม่ต้องการให้ตัวบ่งชี้แสดงระดับราคาที่ตลาดจริงไม่สามารถบรรลุได้เช่น นี้อาจบังเอิญเริ่มต้นธุรกิจการค้าที่ไม่พึงประสงค์ที่นี่มีสองความเห็นที่โพสต์ในฟอรั่มทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องตัวบ่งชี้ T3 เป็นสิ่งที่ดีมากและฉันได้ร้องเพลงสรรเสริญก่อนในรายการนี้ แต่ฉันเคยมีโอกาสที่จะได้รับมาบางวัดตลาดอื่นและฉัน เรียบเนียนขึ้นพวกเขาดูไม่ดีเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อพวกเขาราบเรียบ T3 กลายเป็นคนไม่เสถียรและเลวร้ายมากในขณะที่ JMA ลัดเลาะไปทั่ว - อัลลันคามินสกี้ alloted xmission. My มุมมองของ JMA สอดคล้องกับสิ่งที่คนอื่นเขียนไว้ การจัดการที่ดีของเวลามองเห็นเปรียบเทียบ JMA เพื่อ TEMA ฉันจะไม่คิดว่าตอนนี้ของการใช้ TEMA แทน JMA สตีเวน Buss sbuss pacbell บทความในฉบับเดือนมกราคมปี 2000 TASC อธิบายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ออกแบบมาในปี 1950 s มีต่ำล่าช้าประดิษฐ์, Robert Brown ได้ออกแบบ MMA แบบโมดิฟายด์ที่ปรับเปลี่ยนเพื่อลดความล่าช้าในการประมาณสินค้าคงเหลือในสูตรของเขาการถดถอยเชิงเส้นได้ประมาณค่าโมเมนตัมปัจจุบันของเส้นโค้งซึ่งจะใช้ในการประมาณความล่าช้าตามแนวตั้ง สูตรนี้จะหักล้างความล่าช้าโดยประมาณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต่ำ lag เทคนิคนี้ทำงานได้ดีเมื่อใช้แผนภูมิราคาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพดีแล้วจึงต้องใช้ตัวกรองขั้นสูงอื่น ๆ มากที่สุดปัญหาก็คือตลาดจริงเป็นอะไรที่ประพฤติดี ตัวชี้วัดที่แท้จริงของการออกกำลังกายคือตัวกรองใด ๆ ที่ทำงานได้ดีกับข้อมูลทางการเงินในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สามารถวัดได้ด้วยการทดสอบมาตรฐานของแบตเตอรีการทดสอบเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า MMA พ่ายแพ้แผนภูมิด้านราคาดังที่แสดงด้านล่างในการเปรียบเทียบ ตั้งค่าพารามิเตอร์ใน JMA เพื่อปรับปริมาณของการเอาชนะแม้กระทั่งการกำจัดมันอย่างสมบูรณ์เลือกเป็นของคุณโปรดจำไว้ว่าสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือตัวบ่งชี้ที่แสดงระดับราคาที่ตลาดจริงไม่เคยบรรลุเช่นนี้อาจเริ่มต้นโดยไม่ได้ตั้งใจการค้ากับ MMA, คุณไม่มีทางเลือกและต้องทนทุกข์ทรมานกับการขัดขวางไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ดูแผนภูมิด้านล่าง TASC ฉบับเดือนกรกฎาคม 2000 มีบทความโดย John Ehlers อธิบายถึงมด ified ตัวกรอง Elliptical Optimal ย่อที่นี่เป็น MEF นี่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิเคราะห์สัญญาณแบบคลาสสิกแผนภูมิด้านล่างนี้เปรียบเทียบ MEF กับ JMA ที่มีพารามิเตอร์ JMA ความยาว 7 เฟส 50 ถูกตั้งค่าให้ JMA มีความคล้ายคลึงกับ MEF เท่าที่จะทำได้การเปรียบเทียบแสดงข้อดีเหล่านี้ ดังนั้นการใช้ JMA. JMA จะตอบสนองการแกว่งราคาอย่างรวดเร็วดังนั้นค่าเกณฑ์ที่ใช้ในการเรียกใช้สัญญาณจะถูกเรียกใช้โดยเร็วกว่า JMA. JMA แทบไม่มีการเอาชนะทำให้เส้นสัญญาณสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างถูกต้องหลังจากการเคลื่อนไหวของราคามาก JMA ร่อนผ่านการเคลื่อนไหวของตลาดขนาดเล็กซึ่งช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการด้านราคาจริงและไม่ใช่กิจกรรมการตลาดขนาดเล็กที่ไม่มีผลตามจริงวิธีการที่ชื่นชอบในหมู่วิศวกรเพื่อให้ได้ข้อมูลชุดข้อมูลที่เรียบง่ายคือให้พอดีกับจุดข้อมูลที่มีพหุนาม eq ซึ่งเป็นพาราโบลาหรือ cubic spline การออกแบบที่มีประสิทธิภาพของประเภทนี้เป็นชั้นที่รู้จักกันในชื่อตัวกรอง Savitzy-Golay แผนภูมิด้านล่างเปรียบเทียบ JMA กับลูกบาศก์ต์ 3 แบบเรียงตามลำดับ Savitzy-Golay fil ter ซึ่งมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เลือกไว้ด้านบนทำให้ JMA ทำงานได้ใกล้เคียงกับ JMA ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โปรดทราบว่า JMA ราบเรียบไปตามพื้นที่ที่มีการซื้อขายความแออัดในทางตรงกันข้ามตัวกรอง SG ค่อนข้างหยาบคายชัดเจน JMA คืออีกครั้งหนึ่งที่ผู้ชนะเทคนิคอื่น ๆ ที่ใช้ ลดความล่าช้าในตัวกรองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการเพิ่มความลาดชันของโมเมนตัมของสัญญาณไปยังตัวกรองซึ่งจะช่วยลดความล่าช้า แต่ด้วยการลงโทษสองครั้งมากขึ้นเสียงและ overshoot มากขึ้นในจุดหมุนราคาเพื่อชดเชยการรบกวนหนึ่งสามารถใช้ตัวกรอง FIR สมมุติน้ำหนักถ่วงน้ำหนัก, ซึ่งนุ่มนวลกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายซึ่งน้ำหนักอาจเป็น 1-2-3-4-3-2-1 แล้วปรับน้ำหนักเหล่านี้เพื่อเพิ่มโมเมนตัมลดความล่าช้าผลของวิธีนี้แสดงไว้ในรูปด้านล่างสีแดง line แม้ว่าฟิลเตอร์ฟิวเตอร์จะติดตามราคาอย่างใกล้ชิด แต่ก็ยังคงล่าช้าหลัง JMA และแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดที่มากขึ้นนอกจากนี้ฟิลเตอร์ยังคงความเรียบเนียนและต้องได้รับการออกแบบใหม่เพื่อความเรียบที่ต้องการในแต่ละแบบเปรียบเทียบกับผู้ใช้ เพียงต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์ความราบรื่นของ JMA เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการไม่เพียง แต่ JMA สามารถสร้างกราฟราคาได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่สามารถปรับปรุงตัวชี้วัดแบบเดิม ๆ เช่นกันตัวอย่างเช่นพิจารณาตัวบ่งชี้ MACD แบบเดิมซึ่งเป็นการเปรียบเทียบสองข้อ moving averages การลู่เข้าใกล้กันและ divergence ย้ายออกให้สัญญาณว่าแนวโน้มตลาดมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางเป็นสิ่งสำคัญที่คุณมีล่าช้าน้อยที่สุดกับสัญญาณเหล่านี้หรือการค้าของคุณจะล่าช้าในการเปรียบเทียบ MACD สร้างขึ้นกับ JMA มีน้อยกว่ามาก ความล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย MACD ที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นตัวชี้วัดเพื่อแสดงการอ้างสิทธิ์นี้รูปด้านล่างเป็นกราฟราคาที่สมมุติฐานง่ายขึ้นเพื่อเพิ่มประเด็นเด่นเราจะเห็นแถบที่มีขนาดเท่ากันในทิศทางที่เพิ่มขึ้นซึ่งถูกขัดจังหวะโดยช่องว่างที่ลดลงอย่างฉับพลัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นค่าเฉลี่ยซึ่งเป็นค่า MACD โปรดทราบว่าการครอสโอเวอร์เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานหลังจากช่องว่างทำให้กลยุทธ์การซื้อขายรอและการค้าล่าช้าถ้าอย่างนั้น หากคุณพยายามเร่งเวลาของตัวบ่งชี้นี้โดยการทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนที่เร็วขึ้นเส้นจะกลายเป็นเสียงดังและมีรอยหยักมากขึ้นสิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างทริกเกอร์เท็จและการค้าที่ไม่ดีในทางกลับกันแผนภูมิด้านล่างแสดงว่า JMA สีน้ำเงินปรับอย่างรวดเร็ว ระดับราคาใหม่อนุญาตให้มีการครอสส์ก่อนหน้านี้และการกำหนดช่วงความคืบหน้าในการดำเนินการก่อนหน้านี้คุณสามารถเข้าสู่ตลาดได้ก่อนหน้านี้และใช้สัดส่วนที่มากขึ้นในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นไปได้สูงกว่า JMA มีพารามิเตอร์ PHASE เพิ่มเติมที่ช่วยให้ผู้ใช้ปรับค่า ขอบเขตของ overshoot ในแผนภูมิข้างต้นเส้นสีเหลือง JMA ได้รับอนุญาตให้เกินกว่าสีฟ้านี้จะให้ crossovers ที่ดีที่สุดหนึ่งในคุณสมบัติที่ยากที่สุดในการออกแบบเป็นตัวกรองเรียบเป็นปรับตัวตอบสนองต่อช่องว่างราคาโดยไม่ overshooting ระดับราคาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบตัวกรองที่ใช้โมเมนตัมของตัวกรองเพื่อลดความล่าช้าแผนภูมิต่อไปนี้เปรียบเทียบการจู่โจมโดย JMA และ Hull ย้าย ค่าเฉลี่ย HMA การตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับตัวกรองทั้งสองชุดได้รับการตั้งค่าเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานของสภาวะคงที่ของพวกเขาใกล้เคียงกันมากปัญหาการออกแบบอีกประการหนึ่งคือตัวกรองสามารถรักษาความเรียบที่เห็นได้ชัดเช่นเดียวกันระหว่างการพลิกกลับเป็นช่วงแนวโน้มแผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นว่า JMA มีค่าใกล้เคียงกับค่าคงที่ เรียบในรอบทั้งหมดในขณะที่ HMA oscillates ที่ผกผันนี้จะก่อให้เกิดปัญหาสำหรับกลยุทธ์ที่ทริกเกอร์การค้าขึ้นอยู่กับว่าตัวกรองจะย้ายขึ้นหรือลงอย่างเห็นได้ชัดมีกรณีที่มีราคาช่องว่างขึ้นแล้วถอยในแนวโน้มลดลงนี่คือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยากที่จะติดตามในขณะที่การพักผ่อนโชคดีที่ตัวกรองปรับตัวมีเวลามากขึ้นได้ง่ายขึ้นแสดงให้เห็นเมื่อการพลิกกลับเกิดขึ้นกว่าตัวกรองถาวรดังที่แสดงในตารางด้านล่างแน่นอนมีตัวกรองที่ดีกว่า JMA ใช้ส่วนใหญ่เป็นทหาร แต่ถ้า คุณอยู่ในธุรกิจการติดตามการค้าที่ดีและไม่ใช่เครื่องบินของข้าศึก JMA เป็นตัวกรองสัญญาณรบกวนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำเงิน ข้อมูลการตลาดเรารับประกันได้ว่าค่าเฉลี่ยของปีนี้เรียบออกจากเสียงของข้อมูลราคาค่าใช้จ่ายของ lag ล่าช้าในวันเก่าคุณอาจมีความเร็วที่ค่าใช้จ่ายของการลดเรียบในวันเก่าที่คุณสามารถมีเพียงเรียบของคุณที่ ค่าใช้จ่ายของ lag. Think วิธีการหลายชั่วโมงที่คุณสูญเสียพยายามที่จะได้รับค่าเฉลี่ยของคุณได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นโปรดจำไว้ว่าน่ารำคาญก็คือการดูความเร็วที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิด noise. Remember เพิ่มขึ้นวิธีการที่คุณต้องการสำหรับความล่าช้าต่ำและต่ำ noise. Tired ของการทำงานออกวิธีการ มีเค้กของคุณและกิน it. Don t สิ้นหวังตอนนี้สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถมีเค้กของคุณและคุณสามารถกินมันแม่นยำแม่นยำ Lagless เมื่อเทียบกับรูปแบบการกรองขั้นสูงอื่น ๆ มาตรฐานพื้นฐานอุตสาหกรรมเฉลี่ยกรองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักได้เร็วขึ้น กว่าเลขชี้กำลัง แต่ไม่ได้ให้ราบรื่นดีในทางตรงกันข้ามเลขชี้กำลังมีการราบเรียบที่ยอดเยี่ยม แต่จำนวนมากของความล่าช้า Lag. Modern ตัวกรองเทคโนโลยีชั้นสูงแม้ว่าการปรับปรุงในรูปแบบพื้นฐานเก่ามีจุดอ่อนโดยธรรมชาติบางอย่างของ whi ch จะสังเกตได้จากตัวกรอง Jurik JMA และจุดอ่อนที่เลวร้ายที่สุดของเหล่านี้คือการ overshoot การวิจัยของ Jurik ยอมรับอย่างเปิดเผยว่ามีการ overshoot น้อยที่สุดซึ่งมีแนวโน้มที่จะบ่งชี้ถึงรูปแบบของอัลกอริธึมการทำนายการทำงานของโค้ดบางตัวโปรดจำไว้ว่าตัวกรองมีจุดมุ่งหมายเพื่อสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ที่ผ่านมาการกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือการทำงานที่ผิดกฎหมายในชุดเครื่องมือระบบการซื้อขายที่มีความละเอียดแม่นยำข้อมูลจะได้รับการปรับให้เรียบและแย่ลงเท่านั้นหรือคุณอาจกล่าวได้ว่าแนวโน้มต่างๆจะถูกนำมาใช้อย่างแม่นยำแทนการบอกทางที่จะไปต่อไป กรณีที่มีขั้นตอนวิธีการกรองชนิดที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ค่าเฉลี่ยความคมชัดความแม่นยำไม่ได้พยายามที่จะคาดการณ์ค่าราคาต่อไปค่าเฉลี่ยฮัลล์ถูกอ้างสิทธิโดยมากจะเป็นได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นเป็น JMA โดยการวิจัย Jurik ก็มีความเร็วที่ดีและความล่าช้าต่ำ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสูตรที่ใช้ในค่าเฉลี่ยของฮัลล์คือความเรียบง่ายและนำไปสู่การบิดเบือนราคาที่มีความถูกต้องต่ำเนื่องจากน้ำหนักมากเกินไป x 2 เมื่อข้อมูลล่าสุดความยาวชั้นที่ 2 และ th en ลบข้อมูลเก่าซึ่งนำไปสู่ปัญหา overshooting ร้ายแรงซึ่งในบางกรณีมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ห่างจากค่าที่แท้จริงค่าเฉลี่ยความแม่นยำ Lagless มี ZERO overshoot แผนภาพด้านล่างแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างความเร็วอันยิ่งใหญ่ในระยะเวลา 30 PLA ​​และระยะเวลา 30 ฮัลล์ ค่าเฉลี่ยของ PLA คือสี่แท่งก่อนค่าเฉลี่ยของฮัลล์ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญทั้งสองที่ระบุไว้ในแผนภูมิ 5 นาทีของอนาคต FT-SE100 ซึ่งเป็นความแตกต่าง 14 ใน Lag ถ้าคุณแลกค่าเฉลี่ยที่จุดหักเหของพวกเขาเพื่อให้สั้นลง ราคาปิดในตัวอย่างนี้ PLA ส่งสัญญาณที่ 3,977 5 และฮัลล์เป็นเรื่องขี้ปะปากในเวลาต่อมาที่ 3,937 เพียงประมาณ 40 จุด 5 หรือในแง่การเงิน 405 ต่อสัญญาสัญญาณยาวบน PLA อยู่ที่ 3936 เมื่อเทียบกับฮัลล์ 3,956 5 ซึ่ง เท่ากับค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้เท่ากับ 205 ต่อสัญญากับสัญญาณ PLA นั่นคือนกมันเป็นเครื่องบินไม่มีค่าเฉลี่ยความคมชัดแบบไร้ค่าตัวกรองเช่นค่าเฉลี่ย VIDAYA โดย Tuscar Chande ซึ่งใช้ความผันผวนในการปรับเปลี่ยนความยาวของพวกเขามีชนิดที่แตกต่างกัน f สูตรที่เปลี่ยนความยาวของพวกเขา แต่กระบวนการนี้ไม่ได้ดำเนินการกับตรรกะใด ๆ ขณะที่พวกเขาสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีบางครั้งนี้ยังสามารถนำไปสู่ตัวกรองที่สามารถประสบความล่าช้าทั้งสองและ overshooting. The เฉลี่ยชุดเวลาซึ่งแน่นอนเป็นค่าเฉลี่ยที่รวดเร็วมาก อาจถูกตั้งค่าใหม่ว่าค่าเฉลี่ยการ overshooting นี้ไม่ถูกต้องทำให้ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับการประเมินข้อมูลที่ร้ายแรงสำหรับการใช้งานการค้า Kalman filter มักล่าช้าหรือ overshoots arrays ราคาเนื่องจากอัลกอริธึมที่กระตือรือร้นมากกว่าตัวกรองอื่น ๆ ในโมเมนตัมราคาลอง ที่จะคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงราคาต่อไปและนี่ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกับที่พวกเขาพุ่งทะยานเมื่อมีการอ่านค่าโมเมนตัมสูงย้อนกลับออกจากตัวกรองสูงและแห้งและห่างจากกิจกรรมราคาที่เกิดขึ้นจริง ตรรกะง่ายๆในการตัดสินใจมูลค่าการส่งออกต่อไป mathematicians ดีมากได้พยายามและล้มเหลวในการสร้างค่าเฉลี่ยความล่าช้าฟรีและโดยทั่วไปเหตุผลเป็นสติปัญญาคณิตศาสตร์มากของพวกเขาคือ ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยระดับสูงของตรรกศาสตร์ commonsense พอยต์ PLA ลัดเลาะเฉลี่ยถูกสร้างขึ้นจากขั้นตอนวิธีเหตุผลอย่างหมดจดซึ่งตรวจสอบค่าต่างๆที่เก็บอยู่ในอาร์เรย์และเลือกค่าที่จะส่งไป output. PLA s ความเร็วที่เหนือกว่าเรียบและความถูกต้องทำให้ เป็นเครื่องมือการค้าที่ยอดเยี่ยมสำหรับหุ้น forex, forex, etc. And เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่พัฒนาโดยระบบการซื้อขายความแม่นยำชุดรูปแบบพื้นฐานเป็นเหมือนกันเขียนสำหรับ traders, TRADER. PLA ความยาว 14 และ 50 ใน E-mini Nasdaq อนาคต.